Алготрейдинг: как работает торговый алгоритм на бирже

Термин «алгоритмический трейдинг», или «алготрейдинг», имеет два значения. Автоматизированные системы приводят к неуверенности в традиционном трейдинге. Из-за этого алгоритмический алготрейдинг это трейдинг укрепляет свои позиции, что параллельно повышает риски.

Какие виды алготрейдинга существуют?

Его можно как разработать самому с помощью языков программирования, так и воспользоваться платформой для его создания. Алгоритмы в алгоритмической торговле используются для упрощения проведения крупных сделок трейдером. В алготрейдинге с их помощью проводится анализ рынка и открытие позиций для увеличения дохода. Алготрейдинг подразумевает сбор данных по конкретному активу,  исходя из истории его развития, подбор алгоритмов для сделок и подходящих торговых роботов. Для определения цены применяется теория вероятности, определяются недостатки рынка и вероятность их повторения в будущем.

Наука алготрейдинга: виды, рабочие роботы и стратегии 2024

При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота. С ростом популярности алготрейдинга количество участников на рынке также увеличивается. Это может привести к усилению конкуренции и уменьшению возможностей для прибыли. Для управления этим риском трейдеры могут разрабатывать уникальные стратегии и постоянно совершенствовать свои алгоритмы.

История появления алготрейдинга

Он применяется в таких платформах, как TSLab, StockSharp, WealthLab. Не зная язык программирования, последние 2 программы придется осваивать несколько месяцев. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.

• Трейдинг криптовалют – один из сложных вариантов торговли, так как в ней нужно учитывать множество факторов, которые имеются на рынке.
• В этот же момент регуляторы занимаются улучшением системы, связанной с контролем теневых операций, а также торгов в общем.
• Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли.
• Трейдинг с использованием математических моделей и вычислительной техники называют алготрейдингом.
• После успешного прохождения тестов можно приступать к реальному алготрейдингу.

1971 год считается отправной точкой алгоритмической торговли (она появилась одновременно с первой автоматической торговой системой NASDAQ). Нет никаких магических — индикаторов, соотношений(стопов/профитов), чудесных комбинаций разных индикаторов(sma, rsi, macd и т.д.) и т.п. В написании торгового робота может быть допущена ошибка, которая поведет весь алгоритм по неверному пути, и это приведет к потере денежных средств.

Также это касалось континентальной Европы, Британии, Японии (младшие партнеры), а еще меньше – Израиля и Саудовской Аравии (привилегированные вассалы). Страны, преимущественно живущие в четвертом укладе и имеющие большой масштаб и ресурсы, выступали в роли контрэлиты – БРИК, ну а все остальные относились к третьему миру. Уклад не определяет место и силу, он лишь показывает потенциал, ведь борьба идет в рамках геополитической триады (вооруженная, торгово-экономическая и психоисторическая войны).

Поэтому прежде, чем написать робота с помощью этого ресурса, нужно будет потратить не менее полугода на освоение языка программирования. Однако использование этой платформы полностью себя оправдывает на деле. Второе значение этого слова – система, открывающая заявки по заданному алгоритму без участия трейдера. Алгоритмы задаются с целью непосредственного получения прибыли от автоматического анализа рынка.

Это искажает реальную картину, и финансовый результат от таких операций зачастую ничем не подкреплен. Алготрейдинг широко используется и в торговле на бирже Форекс. Квантовые роботы встроены в торговые терминалы MetaTrader и могут использоваться даже на домашнем компьютере участника биржевой торговли. Больше всего HFT-trading (высокочастотный алготрейдинг) используется в банках и хедж-фондах.

Количественная торговля — стратегия строится на математических моделях, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы, при этом стремятся сформировать алгоритмы с наиболее точными прогнозами. Среди этих трейдеров много специалистов в области экономики, математики, программирования. Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями.2. Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость.

Ситуация усилит позиции системы алгоритмов, что приведёт к увеличению рисков, сопутствующих им. Фондовый и срочный рынок предоставляют широкие возможности для применения автоматических систем, но алгоритмическая торговля более распространена среди крупных фондов, чем среди частных инвесторов. Для технической реализации торговых роботов необходимо знать хотя бы один язык программирования. Для написания программ используйте mql4, Python, C #, C ++, Java, R, MathLab. Задача, стоящая перед программистом-трейдером — это создать алгоритм, учитывающий его знания и личные предпочтения.

Кроме того, трейдеру не придётся нервничать из-за каждой сделки. Открывая и закрывая позиции со скоростью, которую трейдеру трудно, а подчас и невозможно отследить, система может принести как существенную прибыль, так и значительный убыток. Человеческий фактор может привести к неправильным расчетам, ошибкам в программировании или принятию неправильных решений. Для управления этим риском трейдеры должны быть внимательными, дисциплинированными и постоянно повышать свои знания и навыки.

Поэтому алготрейдеры, разрабатывающие программы для автоматической торговли, должны постоянно отслеживать эффективность своего продукта и при необходимости вносить коррективы в его алгоритмы. Если этого не происходит, робот (советник) перестаёт соответствовать рыночной ситуации и начинает приносить трейдеру убытки. Мы видим, что использование алготрейдинга предоставляет трейдеру значительные преимущества.

Автоматический производится специальной компьютерной программой, которая обрабатывает массивы правил и тестирует их. Я на основе своего опыта разработал правильную последовательность действий в автоматизации торговли. Настоятельно советую вам ее использовать, подробное описание здесь. На нашем сайте используются cookieдля сбора статистической информации. Поскольку торговые советники работают быстро, заявок с их участием становится все больше.

Поскольку алготрейдеры – это крупный сегмент биржевой торговли, рынок зависим от них. Таким образом, массовый уход этих игроков вызовет отток ликвидности, что в свою очередь может привести к обвалу рынка. После успешного прохождения тестов можно приступать к реальному алготрейдингу. Не забывайте, что алгоритмы не вечны, поскольку рынок меняется, и если вам удается зарабатывать в течение 3 лет – это очень хороший результат. Алготрейдинг – это автоматизация работы трейдера, процесс, позволяющий сократить время исполнения заявок за счет использования автоматизированных торговых систем и средств искусственного интеллекта.

HFT-транзакции особенно сопряжены с рисками, которые необходимо учитывать. Алготрейдеры (ещё одно название — квантовые трейдеры) используют только теорию вероятности того, что цены попадают в требуемый диапазон. Расчёт проходит на основе предыдущего ценового ряда или нескольких финансовых инструментов. После правильного тестирования алгоритм можно использовать на торговой платформе или бирже для совершения сделок. Алгоритм постоянно отслеживает рынок и автоматически размещает сделку при выявлении подходящей возможности.